2022级统计学硕士研究生开题
（金融统计方向）
时间：2023年12月21日（星期四）18：30- 20:30
地点：X30305
专家组成员：范小明，王璐，王沁，乔高秀
欢迎广大师生莅临指导！
姓名 | 学号 | 导师 | 论文题目 |
王星 | 2022201643 | 王璐 | 基于SVR的GARCH-MIDAS模型对贵金属市场波动率的影响研究 |
杜慧源 | 2022201647 | 范小明 | 基于随机跳跃强度与区制转换波动率模型下的脆弱期权定价 |
李宪华 | 2022201649 | 王沁 | 基于门限时变Copula模型的金融市场风险溢出效应研究及应用 |
周义杰 | 2022201663 | 乔高秀 | 拓扑数据分析视角下能源、货币、ESG时频域动态相关性研究 |
李珊 | 2022201664 | 王璐 | 基于降维的高频模型在金融市场的预测研究 |
郭悦 | 2022201666 | 王璐 | 宏观变量对金融市场波动率的影响研究：基于机器学习分解技术的混频模型 |
崔琬妹 | 2022201667 | 乔高秀 | 基于分解、跳跃和长短期波动的VIX预测与VIX期货定价研究 |
